CAMELS
capital adequacy:自己資本
asset quality:資産内容
management:経営
earnings:収益性
liquidity:流動性
sensitivity:市場リスクに対する感応性
バーゼルIII
Tier1 資本
普通株式Tier1資本(最も重要・最も損失吸収力の高い資本構成要素)。普通株式、資本剰余金、利益剰余金、その他の包括利益から無形資産（のれん等）と繰延税金資産を控除したもの。その他有価証券の評価差額金を含むその他包括利益（OCI）については、普通株式等Tier1に算入。
その他Tier1
優先株、優先出資証券、永久劣後債など。
Tier2
劣後債、劣後ローン等及び一般貸倒引当金等をいう。
Tier1資本にTier2資本を加えたものが銀行の総資本となる。
普通株式等Tier1比率≧ 4.5％
Tier1比率 ≧ ６％
自己資本比率 ≧ ８％
Liquidity coverage ratio (LCR)
LCR=highly liquid assets/expected cash outflows
highly liquid assets:容易に現金化できる資産
expected cash outflows:ストレスシナリオにおける1ヶ月の流動性ニーズの推定値。
基準では、LCRを100％以上とすることを推奨している。
Net stable funding ratio (NSFR)
NSFR=available stable funding/required stable funding
The standards recommend a minimum NSFR of 100%
Insurance Companies Profitability
underwriting loss ratio=(claims paid+Δloss reserves)/net premium earned
expense ratio=(underwriting expenses including commissions)/net premium written
loss and loss adjustment expense ratio = (loss expense+loss adjustment expense)/net premiums earned
dividends to policyholders ratio = dividends to policy holders (shareholders)/net premiums earned
combined ratio = loss and loss adjustment expense ratio + underwriting expense ratio
Combined ratio after dividends (CRAD) = combined ratio + dividends to policyholders ratio
total investment return ratio = total investment income ÷ invested assets
