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Detecting Heteroskedasticity
The Breusch-Pagan test
BP chi-square test=n×R2 residwith k degrees of freedomn = the number of observations
R2resid= R2 from a second regression of the squared residuals from t […] -
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ANOVA(analysis of variance):分散分析
t検定は2つの平均値の相違を検討するのに使いますが、 3つ以上の平均値の相違を検討する場合にはANOVAを使います。
RSS、SSEなどに分解し全変動のうちどの程 […] -
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線形回帰モデルの従属変数と独立変数
independent variable(explanatory variable)：独立変数・説明変数
独立変数とは、y=f(x […] -
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Dividend discount models ：配当割引モデル
DDMsは、次のような場合に株式価値の計算に使われます。過去に、会社が配当を支払っている。
配当政策が明確であり、会社の収益と関連している。
少数株主にとってのバリュエーションの見積もり。Free cash flow models
フリーキャッシュフローモデルが最も適切な場合 […] -
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The Insurance Theory holds that commodity producers will hedge their commodity price risk. Under the Insurance Theory, the cost of this risk reduction is a premium paid to speculators to entice them to take the […]
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Electronic Trading
discretionary orders
Discretionary注文は指値注文に隠れた任意の幅（指値に加算もしくは減算する幅）を付けて発注する注文のことです。
IOC（immediate or cancel）注文
指定した値段かそれよりも有利な値段で、発注と同時に約定しない限りキャンセルされる注文のこと。
Dark pools
取引所外取引の一種で、証券取引所を通さず、証券会社の内 […] -
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Explicit trading costs
仲介手数料、税金、手数料等Implicit costs
ビッド・アスク・スプレッド、マーケットインパクト、機会コスト、スリッページ等Effective spread transaction cost
per-share effective spread transaction cost = (side) × (transaction price – midquote […] -
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インフォメーションレシオ
インフォメーションレシオが最も高いポートフォリオは、同時にシャープレシオも最も高いポートフォリオとなるため、投資家はインフォメーションレシオが最も高いアクティブ運用を選ぶことになり、インフォメーションレシオが最も高いアクティブ運用ポートフォリオは、リスク許容度にかかわらず、すべての投資家にとって最適（アクティブ）なポートフォリオとなります。
インフォメーションレシオは３つの要素で決定されます。
①I […] - 投稿を読み込む
