Written by inter-temporal rate of substitution inter-temporal rate … Continue reading “Risky Cash Flows and Risk Premiums,”
金融機関勤務でCFAの受験を検討しているのですが、5年ほど前に取得したCMAの内容もほとんど覚えていない状況で … Continue reading “CFAの勉強法”
バックテスト バックテストとは、過去のデータを用いて、一定期間にどの程度のパフォーマンスが得られるかをコンピュ … Continue reading “バックテスト、バイアス”
VaR 市場が通常時に一定の期間で、一定の信頼区間のもと、最大損失額を想定したもの。金融機関の保有資産のリスク … Continue reading “VaR:バリューアットリスク”
Active return：ポートフォリオのリターン―ベンチマークのリターン Active return = … Continue reading “アクティブリターン、インフォメーションレシオ、Carhart 4ファクターモデル”
Arbitrage Pricing Theory (APT) ・裁定取引の機会はない。 ・アンシステマティック … Continue reading “Arbitrage Pricing Theory (APT)、Macroeconomic Factor Models、Fundamental Factor Models”
ETF bid–ask spreads 債券型ETFのスプレッドは、大型株型ETFのスプレッドより大きい傾向が … Continue reading “ETFのスプレッド、リスク”
Written by 管理人
collateral return or collateral yield 先物取引のために差し入れた担保のリ … Continue reading “コモディティ先物のリターン、コモディティスワップ”
コモディティ投資、コンタンゴ、バックワーデーション、the Insurance Theory、the Hedging Pressure Hypothesis、the Theory of Storage
コモディティ投資の種類 Energy—原油、天然ガス、精製品：ガソリン、灯油 Industrial metal … Continue reading “コモディティ投資、コンタンゴ、バックワーデーション、the Insurance Theory、the Hedging Pressure Hypothesis、the Theory of Storage”
EXIT方法 Initial Public Offering (IPO) Secondary Market S … Continue reading “プライベートエクイティについて、計算”